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西南财经大学投资学
最优证券组合的选择应满足（ ）。
A．最优组合应位于有效边界上
B．最优组合应位于投资者的无差异曲线上
C．最优组合是唯一的，是无差异曲线与有效边界的切点
D．上述三条件满足其中之一即可
假设无风险利率为6%，某证券的β系数为1.2，则（ ）。 A．当市场预期收益率为10%时，该证券的预期收益率为18% B．当市场预期收益率为10%时，该证券的预期收益率为10.8% C．当市场预期收益率为15%时，该证券的预期收益率为24% D．当市场预期收益率为15%时，该证券的预期收益率为16.8%
资本资产定价模型（CAPM）的假设条件有（ ）。 A．税收和交易费用均忽略不计 B．投资者都是厌恶风险的 C．投资者可按相同的无风险利率借入或贷出资金 D．投资者对各种资产的收益率、标准差、协方差等具有相同预期
按照分离定理的观点：投资者对风险和收益的偏好状况与该投资者风险资产组合的最优构成无关。 对 错
反映任意证券组合的期望收益率和总风险水平之间均衡关系的模型是证券市场线。 对 错
假设无风险利率为6%，某证券的β系数为1.2，则（ ）。 A．当市场预期收益率为10%时，该证券的预期收益率为18% B．当市场预期收益率为10%时，该证券的预期收益率为10.8% C．当市场预期收益率为15%时，该证券的预期收益率为24% D．当市场预期收益率为15%时，该证券的预期收益率为16.8%
资本资产定价模型（CAPM）的假设条件有（ ）。 A．税收和交易费用均忽略不计 B．投资者都是厌恶风险的 C．投资者可按相同的无风险利率借入或贷出资金 D．投资者对各种资产的收益率、标准差、协方差等具有相同预期
按照分离定理的观点：投资者对风险和收益的偏好状况与该投资者风险资产组合的最优构成无关。 对 错
反映任意证券组合的期望收益率和总风险水平之间均衡关系的模型是证券市场线。 对 错