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题目内容
(青岛理工大学国际金融)
2、远期外汇交易的计算。
(1) 已知某日外汇市场行情为:即期汇率 EUR/USD=0.9210 3个月欧元升水20点
假定一美国进口商从德国进口价值100万欧元的机器设备,三个月后支付。若3个月后市场汇率变为 EUR/USD=0.9430。
①现在支付100万欧元需要多少美元?
②若美国进口商不采取保值措施,损失多少美元?
③美进口商如何利用远期外汇市场进行保值?避免了多少损失?
(1) 已知某日外汇市场行情为:即期汇率 EUR/USD=0.9210 3个月欧元升水20点
假定一美国进口商从德国进口价值100万欧元的机器设备,三个月后支付。若3个月后市场汇率变为 EUR/USD=0.9430。
①现在支付100万欧元需要多少美元?
②若美国进口商不采取保值措施,损失多少美元?
③美进口商如何利用远期外汇市场进行保值?避免了多少损失?
参考答案